 Rischio di Portafoglio
Il naturale completamento all'analisi delle performance di
portafoglio, ottenibile con i precedenti moduli, è la valutazione
del rischio che i gestori e gli investitori corrono sui vari portafogli.
Desmo Finanza consente di calcolare le principali misure di
rischio ex-post di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e
aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui:
- volatilità,
- beta,
- tracking error,
- duration,
- information ratio,
- Sharpe ratio,
- Treynor ratio,
- Sortino ratio.
Questi ed altri indicatori sono calcolabili su qualsiasi titolo o
aggregato di titoli basandosi su una struttura di asset allocation e
sul portafoglio o aggregato di portafogli. I calcoli vengono
effettuati a partire dai dati storici su qualunque arco temporale.
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