PerfeCtA (Performance Contribution and Attribution)

PerfeCtA è un motore di calcolo che consente di determinare la performance, la sua attribution e vari parametri di rischio.

• Performance: consente di calcolare la performance di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale con le metodologie:
  • MWRR money weighted
  • TWRR time weighted (conforme agli standard GIPS)
  • IRR (o TIR) tasso interno di rendimento
• Performance Contribution: permette di valutare l'apporto dato al rendimento complessivo da ogni strumento finanziario o gruppo di strumenti accorpati per asset class. Permette inoltre di analizzare gruppi di operazioni, effettuate ad esempio a scopo di trading o per strategie predefinite.
• Performance Attribution: consente di quantificare la maggiore o minore redditività di portafogli e parti o aggregazioni di portafogli rispetto ad uno o più benchmark su qualunque arco temporale. La differenza di redditività rispetto al benchmark può così essere messa in relazione al processo decisionale degli investimenti.
• Rischio di Portafoglio: consente di calcolare una serie di indicatori di rischio di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui: volatilità, beta, tracking error, duration, information ratio, Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio

PerfeCtA è realizzato con architettura a servizi ed è pertanto integrabile con applicazioni preesistenti.