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Performance Contribution Performance Attribution Calcolo Rendimenti Reportistica GIPS

I Moduli

Il sistema Desmo Monitor Investimenti si compone dei seguenti moduli:

  • Anagrafiche: permette la gestione di una vasta gamma di dati anagrafici relativi a portafogli, titoli, emittenti, controparti, dati di mercato, mercati, paesi, divise, ecc
  • Operatività: permette la visualizzazione del portafoglio con strutture flessibili, l'inserimento delle operazioni ed il calcolo dei saldi delle posizioni
  • Performance: consente di calcolare la performance di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale con le metodologie:
    • MWRR money weighted
    • TWRR time weighted (conforme agli standard GIPS)
    • IRR (o TIR) tasso interno di rendimento
  • Performance Contribution: permette di valutare l'apporto dato al rendimento complessivo da ogni strumento finanziario o gruppo di strumenti accorpati per asset class. Permette inoltre di analizzare gruppi di operazioni, effettuate ad esempio a scopo di trading o per strategie predefinite.
  • Performance Attribution: consente di quantificare la maggiore o minore redditività di portafogli e parti o aggregazioni di portafogli rispetto ad uno o più benchmark su qualunque arco temporale. La differenza di redditività rispetto al benchmark può così essere messa in relazione al processo decisionale degli investimenti.
  • Rischio di Portafoglio: consente di calcolare una serie di indicatori di rischio di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui: volatilità, beta, tracking error, duration, information ratio, Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio
  • Reportistica Portafoglio: consente la definizione di report PDF personalizzabili per portafoglio o gruppo di portafogli nel layout e nei contenuti (composizione, performance, attribution, dati anagrafici, ecc.). I report possono essere prodotti e stampati singolarmente o in modo massivo per l'invio ai clienti
  • Integrazione Provider: consente il collegamento con i maggiori provider di informazioni finanziarie, fra cui Bloomberg
  • Portafogli WEB: consente la visualizzazione e la consultazione dei dati relativi ai portafogli (posizione aggiornata e storica, movimenti, performance, ecc.) mediante una applicazione WEB utilizzabile dal personale interno all'azienda, dai promotori esterni e dai clienti finali. Visita questo link per una demo statica della visualizzazione e analisi portafogli
  • Desmo BB: fornisce le principali funzionalitą informative delle applicazioni finanziarie di DataFox, fruibili in completa mobilitą grazie agli smartphone BlackBerry di RIM. Situazione patrimoniale, analisi di portafoglio, scheda anagrafica della gestione, rendimenti e confronto con il benchmark, sempre a disposizione sullo schermo del proprio Bold!
  • Importazione movimenti da sistemi esterni: fornisce una interfaccia che consente all'utente di configurare e verificare l'alimentazione automatica dei dati relativi alle movimentazioni dei portafogli