Rischio di Portafoglio

Il naturale completamento all'analisi delle performance di portafoglio, ottenibile con i precedenti moduli, è la valutazione del rischio che i gestori e gli investitori corrono sui vari portafogli. Desmo Monitor Investimenti consente di calcolare le principali misure di rischio ex-post di qualsiasi titolo o aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui: volatilità, beta, tracking error, duration, information ratio, Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio.

Questi ed altri indicatori sono calcolabili su qualsiasi titolo, aggregato di titoli basandosi su una struttura di asset allocation e sul portafoglio o aggregato di portafogli. I calcoli vengono effettuati a partire dai dati storici su qualunque arco temporale.